Acesse o browser e clique em Ferramentas / Opções de Internet / Segurança.
Deve aparecer uma opção para selecionar as zonas de configurações que quer modificar. Selecione a zona Internet e depois clique no botão Nível Personalizado. Procure pelas configurações de "Downloads" e habilite todas as opções: Aviso automático para downloads de arquivo, Downloads de arquivos, Downloads de fontes.